Это яйцеклад богомола! Они откладывают яйца в такие коконы, называемые оотеками. Ничего страшного, оставляйте — весной из него вылупятся маленькие богомолы, которые помогают бороться с вредителями в саду. У нас они частые гости, и я такие коконы никогда не трогаю.